AI-backtested Trading Intelligence
Tallren Advisors aplikuje trénované prediktivní modely na historická a živá tržní data, což dává britským denním obchodníkům zdokumentovaný, zpětně testovaný pohled na očekávanou hodnotu před tím, než je kapitál připsán.
Jak to vyhovuje vašemu pracovnímu postupu
Tallren Advisors je navržen tak, aby informoval o rozhodnutích, která již děláte – načasování vstupu, velikost pozice a disciplína při odchodu – spíše než aby nahradil váš úsudek.
Každá kandidátská pozice je hodnocena proti historickým shodám vzorů, což vám dává odhad očekávané hodnoty (EV) vedle vašeho vlastního grafu, nikoli místo něj.
Systém monitoruje korelovanou expozici napříč otevřenými pozicemi a zobrazí varování, když riziko koncentrace překročí vámi nakonfigurovaný práh.
Každý signál odkazuje zpět na okénko zpětného pohledu a třídu aktiv, na které byl trénován, takže můžete posoudit relevanci pro aktuální podmínky, než budete jednat.
Připojte se pomocí klíčů API pouze pro čtení tam, kde je váš broker podporuje. Tallren Advisors ke generování analýzy nikdy nevyžaduje oprávnění k provádění obchodu.
Zpětné testování a metodika
Zveřejňujeme předpoklady za každým zpětným testem – zpětné okno, model skluzu a strukturu poplatků – takže můžete výsledek posuzovat podle jeho vlastních podmínek, spíše než jej brát s důvěrou.
Tento graf je strukturální ilustrací toho, jak je prezentován výstup backtestu, není zárukou výkonu. Přehledy specifické pro účet jsou generovány z vámi vybraných parametrů strategie a univerza aktiv.
očekávaná hodnota (EV)
Počítáno na obchod přes celé okno zpětného testu, bez modelovaného skluzu a poplatků.
Maximální čerpání
Největší pokles vlastního kapitálu od vrcholu k minimu zaznamenaný během testovaného období, zobrazený s časovým obdobím.
Míra výhry
Podíl uzavřených pozic dosahujících cíle oproti zastavení, uváděný spolu s průměrným R násobkem.
Doba expozice
Průměrná doba držení podle typu strategie, která se používá k sladění signálů s vaším obchodním stylem.
Metodická poznámka: všechny backtesty používají historická cenová data s konzervativním předpokladem skluzu. Minulá výkonnost v backtestu nezaručuje budoucí výsledky a aktuální podmínky – likvidita, spread a rychlost realizace – se mohou lišit od modelovaných předpokladů.
Analytický kanál
Každá níže uvedená fáze je zaprotokolována, takže můžete sledovat jakýkoli signál zpět prostřednictvím potrubí k datům, která jej vytvořila.
Zdroje ceny, objemu a sentimentu jsou shromažďovány od licencovaných poskytovatelů a normalizovány do sdílené časové řady.
Model odvozuje vlastnosti, jako je režim volatility, nerovnováha toku objednávek a korelace mezi aktivy.
Současné podmínky jsou porovnány s historickým tréninkovým souborem, aby se vytvořil odhad EV vážený spolehlivostí.
Velikost pozice a limity koncentrace portfolia se použijí předtím, než jakýkoli signál dosáhne vašeho řídicího panelu nebo koncového bodu API.
# Example: retrieving a ranked signal via REST GET /v1/signals?symbol=GBPUSD&horizon=intraday Authorization: Bearer <read_only_token> // Response (truncated) { "symbol": "GBPUSD", "ev_estimate": "model-derived, see report", "confidence_band": "see methodology", "risk_flag": "within configured limit" }
Vytvořeno pro různé styly obchodování
Vyberte styl níže, abyste viděli, jak je stejný podkladový kanál vyladěn na různá období držení a tolerance rizika.
Signály se průběžně obnovují během tržních hodin s důrazem na nerovnováhu toku objednávek a krátkodobou volatilitu. Vhodné pro obchodníky, kteří drží pozice spíše minuty než dny a před jednáním potřebují potvrzení s nízkou latencí.
Model váží střednědobou hybnost a posuny sentimentu výrazněji, vytváří méně, ale vyšší přesvědčení signálů navržených pro pozice držené během několika seancí.
Makro režim spojuje zveřejňování ekonomických dat a vzájemnou korelaci mezi aktivy do doporučení expozice s delším horizontem, která jsou zaměřena na soukromé investory, kteří spravují spíše širší knihu než jednotlivé obchody.
Otázky, které se nás nejčastěji ptají
Potrubí je navrženo pro subsekundové dodávky během hodin trhu ve Spojeném království. Skutečná latence závisí na vaší síťové cestě a vlastním načasování zdroje dat poskytovatele dat, které neřídíme.
Používáme licencované zdroje cen a objemů spolu se strukturovanými daty sentimentu čerpanými z komentářů veřejného trhu. Jednotlivé smlouvy s poskytovateli z komerčních důvodů nezveřejňujeme.
Přeškolení probíhá v naplánovaném cyklu, přičemž každá verze je zaprotokolována a opatřena datem. Signály generované v rámci dané verze modelu zůstávají ve vaší historii hlášení sledovatelné k této verzi.
Ne. Tallren Advisors se připojuje k makléřům pomocí přístupu pouze pro čtení tam, kde je to podporováno, a poskytuje vám analýzu. Jakékoli rozhodnutí umístit, upravit nebo uzavřít obchod zůstává na vás.
Ano. Každý signál odkazuje na metodickou poznámku pokrývající okénko zpětného pohledu, předpoklad skluzu a model poplatků, který se používá k vygenerování souvisejícího odhadu EV.
Připojení používají šifrovaný přenos a pověření jsou uložena pomocí standardního šifrování v klidu. Přístup můžete kdykoli zrušit v nastavení účtu.
Máte otázku, kterou jsme neprobrali? Navštivte úplné FAQ
Požádejte o přístup, abyste viděli, jak Tallren Advisors hodnotí aktuální podmínky na trhu v porovnání se svou historickou sadou školení, včetně úplných metodických poznámek.